Роскилле — древняя столица Дании, откуда ее короли мечом и огнем водворяли на островах свою власть. Сейчас в этом небольшом провинциальном городке, расположенном неподалеку от Копенгагена, проживает чуть более 30 000 человек.
Из-за отсутствия природного камня в Дании при строительстве соборов использовали кирпич. Так было и при возведении собора святого Лукия, но храм получился великолепным, как и подобает собору в городе-резиденции датских королей. 

В X веке на месте нынешнего собора стояла небольшая деревянная церковь, но в XI веке здесь появилась уже каменная постройка. Согласно легенде, средства на ее возведение были даны королем Кнутом, который хотел искупить свой грех — убийство Улафа Йорка, брата жены. Королевское насилие и Роскилле на некоторое время оказались тесно связанными: Свен II, сын Улафа, был отлучен от церкви за убийство своих гостей во время богослужения.
В 1190-х годах под неусыпным оком епископа Педера Су-несона, находившегося под впечатлением от шедевров французской церковной архитектуры, на развалинах двух первых церквей был воздвигнут третий по счету храм.

 Возводили его в позднем романском стиле с нефом и хорами с обходом, к тому же собор увенчали две башни, напоминающие шишаки рыцарей. В последующие времена собор постепенно разрастался: со стороны северного нефа к нему пристроили капеллу, а у основания башен — еще две небольших капеллы.
К числу самых ранних королевских надгробий относятся памятники герцогу Кристофору, умершему в 1363 году, и королеве Маргарите Датской, усилиями которой Дания объединилась с Норвегией. Королеву сначала похоронили в Бьерне-дикирке близ Соре, но в 1412 году останки ее перенесли в Роскилльский собор и положили в великолепную гробницу из черного мрамора, которая расположилась за высоким алтарем. Автором проекта этой гробницы был Иоганн Младший из Любека, создавший прекрасный образец готического надгробия. Случившийся в 1443 году пожар нанес собору большие повреждения, но их вскоре ликвидировали, и король Кристиан I был погребен уже в реконструированном соборе.
Начиная с этого времени собор в Роскилле становится традиционной усыпальницей датских королей и королев, и все последующие перестройки выполнялись в нем ради удобного размещения памятников и гробниц. Так, король Кристиан IV в 1615–1620 годы в северном нефе построил капеллу, план которой еще при жизни составил сам. Капелла эта занимает в соборе немного места, но в ней были погребены сам Кристиан IV, его первая жена королева Анна Катарина, его старший сын принц Кристиан, король Фредерик III и его супруга София Амалия. А при захоронении короля Фридриха V в 1772 году потребовалось снести капеллу Пресвятой Богородицы XIV века.
Всего в Роскилльском соборе похоронено 38 особ датского королевского дома. Погребен здесь и король Кристиан X, которого датчане очень уважают за то, что в годы немецкой оккупации он держался с большим достоинством. Когда гитлеровцы потребовали, чтобы евреи Дании носили на рукавах желтые повязки, король заявил, что он и члены его семьи первыми наденут такие повязки… Последним в Роскилле был похоронен король Фредерик IX.
В соборе покоится и прах принцессы Дагмары, ставшей русской императрицей Марией Федоровной. Летом 1864 года великий князь Николай Александрович нанес визит датской королевской чете: формально причиной визита была остановка цесаревича, возвращавшегося домой с голландского курорта Схевенинген. Однако родители умной и обаятельной принцессы Дагмары, король Кристиан IX и королева Луиза, догадывались об истинных мотивах приезда великого князя. По сердцу он и Дагмаре, и все идет в желанном русле: отъезд принца на родину за родительским благословением, а потом возвращение в Данию для официальной помолвки.
Молодые аристократы готовятся к брачному союзу, но тяжелый недуг внезапно сразил 21-летнего наследника российского престола, прежде чем зазвучали свадебные колокола. Умирая в Ницце в апреле 1865 года, он соединил руки своей невесты и младшего брата Александра, завещая им вступить в брак после своей кончины. Породнившись с самой могущественной монархией мира, принцесса Дагмара из династии Глюксбургов достигла высшего положения, которое было доступно женщине. Но триумф и трагедия переплелись в судьбе Марии Федоровны очень тесно, и на долю супруги императора Александра III, прожившей в России более 50 лет, выпало много трагических испытаний: свекор, император Александр II, скончался на ее глазах в Зимнем дворце, раненный бомбой террориста. Жертвой террора стал и один из братьев мужа — великий князь Сергей Александрович; Мария Федоровна перенесла смерть мужа, четырех сыновей и пятерых внуков, а в 1913 году был убит брат вдовствующей императрицы — принц Вильгельм, известный под именем греческого короля Георга I.
В апреле 1919 года Мария Федоровна покинула Россию на английском корабле «Мальборо», глядя с его палубы на тающий в дымке крымский берег. Через Константинополь, Мальту и Лондон она возвратилась на свою историческую родину — в Данию. Сначала она жила в королевском дворце Амалиенборг, потом переехала в замок Видёре, была очень популярна среди датчан и в меру своих возможностей помогала русским эмигрантам первой волны, которые продолжали считать Марию Федоровну императрицей даже тогда, когда не стало самой империи… Умерла она 13 октября (по новому стилю) 1928 года…
Мария Федоровна сначала была похоронена с южной стороны собора, в капелле Фредерика V, но потом королевская семья Дании решила перенести ее прах в склеп, расположенный в нижнем помещении западной части собора прямо под усыпальницей ее родителей — короля Кристиана IX и королевы Луизы.
В начале 1990-х годов в датской прессе обсуждался вопрос о перенесении останков Марии Федоровны в Русскую церковь Александра Невского, где в далеком 1928 году ее отпевали. Чтобы отдать последние почести русской императрице, в Копенгаген съехались тогда сотни русских эмигрантов из разных городов Европы, а также представители всех европейских королевских домов. Датский король Кристиан X, племянник Марии Федоровны, относился к своей тетушке как к бедной родственнице и не спешил устроить ей торжественные похороны, считая это событие делом семейным. Пытались замолчать это событие и большевистские представители в Дании. Лишь под давлением общественности и по настоянию дочерей Марии Федоровны — Ольги и Ксении — королю пришлось изменить свое решение.
Похороны прошли торжественно. Длинная процессия, во главе которой шли служители церкви в сопровождении эскорта датской гусарской гвардии, проследовала через Копенгаген к станции Ёстепарт. Далее задрапированный пурпуром гроб с телом датской принцессы, бывшей русской императрицей, направился к знаменитому Роскилльскому собору. Саркофаг русской императрицы стоит здесь в окружении трех русских икон, однако поклониться ее праху все эти годы можно было только по специальному разрешению администрации собора. Но в день рождения императрицы представители Русской церкви Александра Невского всегда служили молебен у ее гроба…
В 1945 году в Роскилле был установлен неотесанный гранитный камень, на котором высечены имена одиннадцати героев движения Сопротивления, расстрелянных гитлеровцами.